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上海市金融保险本科教育高地建设金融定量分折与SPus运用朱敏王翔编著前言随着现代金融朝着数理化、做观化和工程化的趋势发展，运用模型量化分析金融数据已成为学术研究和实践运用的主流模式，掌握分析技术原理和实现方法已成为金融方向研究人员或金融从业技术人员的基本素质，也是目前高校金融、经济类专业人才培养的必修内容。金融定量研究的对象基本都是时间序列数据，因面主要运用经济计量学的专门方法即“时间序列分析”来分析处理数据，这也使得“时间序列分析”成为金融定量分析技术学习的主要内容。由于较多运用了矩阵分析和随机分析等数学内容，使得非数学专业学生在学习这部分知识时有较大困难。环顾目前相关教材或参考书籍，大体可以归为两类：一类属“理论粪”书籍，相对“高深”，侧重于理论，强调严谨的数学推导：另一类属“应用类”书籍，相对“浅显”，侧重于运用，强调方法通过软件实现。对于初学者而言，大部分人都会选择“应用类”书籍，既有案例又有软件操作过程，掌握起来“短平快”，能很快上手，学以致用。但这样的学习过程存在一定的“隐患”，知道技术的使用用法，但不清楚其内在原理，往往会误用甚至用错。笔者在指导学生论文、查阅某些期刊论文过程中发现过定量分析中出现的各类问题。究其原因，就是出在了知其然而不知其所以然。解决的措施就是由浅入深，进一步“啃”理论类书籍。这是一个痛苦的过程，特别是对非数学类专业的学生，数字符号过于抽象，即使能够推导一递，也难以与实际问题联系起来。这也是笔者在高年级本科生以及研究生教学过程中遇到的一个难题。笔者采取的一个解决措施就是通过软件尽量把抽象的内容具体化，如通过模拟生成特定类型数据、通过作图展示数据特征、通过分步运算展示实现细节等。通过多轮的教学尝试，这一措施获得了学生普遍的好评，教学材料也积累了许多，由此萌生把教学讲义付之桑梓，为学习者提供有益参考的想法。本书力求找到理论与运用的平衡。为了说明原理，有严谨的推导过程，但尽量2金融定量分析与S-Plus运用简洁。在此基础上，重点解析了对应方法在软件中的实现过程。与大部分“应用类”书籍不同，本书不仅仅介绍软件中实现方法的具体函数，而是打开函数这一“黑箱”，把实现的程序详细讲解。本书由朱敏提出编写框架，并撰写了第1、2、4、5、6、7、8章，完成了对全书的统稿：王拥撰写了第3章，帮助完成了部分推导的校对：研究生帮助完成了部分公式的编辑转换。由于金融定量分析的内容深入而广泛，笔者对某些细节的理解相对有限，因而书中可能存在差错和遗漏，希望读者对本书提出宝贵的批评和建议。感谢上海师范大学金融工程重点学科(DZW912)对本著作出版的资金支持。朱敏王翔2012年6月于学思湖畔
