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内容简介本书是国内少有的研究机器学习在量化中应用的专著。主要运用多层感知器神经网络、广义自回归神经网络、模糊神经网络与支持向量机对证券时间序列进行回归分析。特别是在支持向量机框架下构造了小波、流形小波与样条小波三种核函数，并在此基础上建立了股指收益与波动预测两类新的量化模型。与经典高斯核相比，具备多分辨分析特性的新模型能较好地捕捉曲线性状，各预测指标在模拟数据与真实数据上均占优，表明其具有良好的适用性与有效性。，。，。图书在版编目(C1P)数据机器学习在量化中的应用研究/汤凌冰著.一北京：电子工业出版社，2014.11(量化与对冲基金丛书)ISBN978-7-121-24494-0I.①机…Ⅱ.①汤…L,①机器学习一应用一一经济策略一研究IV.①F830.59-39中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第233235号策划编辑：李冰责任编辑：葛娜印刷：三河市双峰印刷装订有限公司装订：三河市双峰印刷装订有限公司出版发行：电子工业出版社北京市海淀区万寿路173信箱邮编100036开本：720×10001/16字数：185千字版次：2014年11月第1版印次：2014年11月第1次印刷定价：59.00元凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010)88254888。质量投诉请发邮件至zts@phei,侵权举报请发邮件至dbqq@phei。：(010)88258888。量化与对冲基金丛书简介最近十年来，量化已成为欧美资本市场发展的热点与焦点，一举成为国际界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。由于量化交易策略的业绩稳定，其市场规模和份额不断扩大，得到国际上越来越多者的追捧。过去20年收益率最高的基金，是文艺复兴科技公司的大奖章，其客户平均年收益率高达35%；而过去4年高盛旗下的量化基金规模翻了一倍，超过1000亿美金。由此可见，量化已经成为机构者的重要利器。量化对于基金公司/资产管理公司而言，有着非常明显的价值：首先是容易冲规模。一个有效的量化模型是可以在多个产品上进行快速复制，从而迅速做大规模。这一点在巴克莱的指数增强系列产品上得到最明显的体现。截至2011年底，巴克莱量化基金管理规模超过1.6万亿美金，超过富达基金，成为全球最大的资产管理公司。其次是可以获得绝对收益。利用量化对冲方式，构建与市场涨跌无关的产品，赚取市场中性的策略，适合追求稳健收益的大机构客户，例如保险资金、银行等。这个产品的代表性公司就是目前全球最大的对冲基金BridgeWater,.旗下的旗舰产品Pure Alpha过去5年共赚取超过350亿美金。再次是杜绝了内幕消息和老鼠仓。量化只利用公开数据，通过数学
