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目录Contents第一篇基础知识篇第0章导论一、概述/2二、现代理论发展过程/3三、发展中国资本市场的意义/5第一章证券市场基础工具第一节/6一、概述/6二、股份变动与股利政策18三、我国的类型/10第二节债券/11一、债券概述/11二、债券的分类112第三节证券基金/14一、证券基金概述/14二、证券基金的分类/16第四节金融衍生工具/19一、金融衍生工具的特征/19二、金融衍生工具的分类/20三、金融衍生工具的特点/21四、金融衍生工具的功能/22思考与练习/22第二章证券市场证券发行市场/23一、证券发行市场的构成/23二、发行市场/23三、债券发行市场/29第二节证券交易市场/31一、证券交易市场结构/31二、证券商/32三、证券交易方式/33四、证券交易程序/34第三节证券价格指数/36证券学一、股价指数编制方法/36一、以两种风险资产做分析基础/74二、我国主要的证券价格指数/38二、马科维茨的组合理论及者选择/7三、国际主要市场及其价格指数/40第五节最优资产组合及选择/80思考与练习/43一、直线效率边界/80二、者的风险承担及组合选择/81第二篇现代理论篇思考与练习/82第三章证券的收益与风险第五章均衡资本市场定价模型第一节收益率的计算/45第一节资本资产定价模型的基本内容/84一、收益的衡量/45一、资本资产定价模型的前提假设/84二、平均收益率/45二、资本资产定价模型的基本结论/84三、时间权重收益率/47三、市场组合与资本市场线/85四、连续复利收益率/47第二节资本资产定价模型的推导/86五、应计利息与税后收益/48一、资本资产定价模型的推导（方法一）/86二、资本资产定价模型的推导（方法二）/89六、名义利率与实际利率/51第三节CAPM模型的经济学含义/90第二节证券的期望收益率与风险/51一、CAPM模型的意义/90一、期望收益率/51二、证券市场线/91二、风险的含义/52三、CAPM模型中的阿尔法/91三、风险的度量/53四、CAPM模型与资产组合理论的关系/92第三节风险溢价与风险厌恶/54五、CAPM模型的应用及局限/2一、风险溢价/54第四节因素模型/93二、风险厌恶/55一、影响收益的因素/93三、者效用/56二、风险的系统性和非系统性/94四、均值一方差准则/57三、因素模型的数学表达/95思考与练习/58四、单指数模型概述/96五、组合与因素模型97第四章资产组合选择第五节套利定价模型/98第一节资产组合的收益与风险/61一、套利举例198一、资产组合的含义/61二、套利定价模型的推导100二、资产组合的收益/62三、套利定价理论和资本资产定价模型的三、资产组合的风险/63比较/102第二节资产组合的风险分散效应/64思考与练习/104一、资产组合中的协方差与相关系数/64第六章有效市场理论二、组合中资产的数量与风险分散效应/67三、系统风险与非系统风险/69第一节有效市场假说/105第三节风险资产与无风险资产之间的资本一、价格的随机游走与有效市场/105配置/71二、有效市场是竞争的结果/105一、风险资产与无风险资产组合/71三、有效市场假说/106二、者对资产配置的选择/73四、积极与消极的资产组合管理/107三、者选择行为的几何表达/74五、资产组合在有效市场中的作用/107第四节效率组合的建立/74第二节有效市场的检验/108
