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基于SAS系统的金融计算本书以解决金融研究和实际问题为出发点,不仅仅以教学为目的,所给出的许多算法和实现程序都具有很高的应用和参考价值。全书全方位,深层次地展现了SAS编程技术。本书每章的计算程序经过精心设计,思路清晰,许多语句都加上了注释,为阅读和理解本书内容提供了可靠的保证。本书为读者今后的学习和实际工作提供了大量的可参考程序,可以作为有关SAS编程技术和金融计算的工具书使用。本书作者多年来一直负责清华大学金融工程实验室和金融数据中心的技术工作,率先在清华大学金融专业开设了金融数据库、实证金融学和金融统计学课程,使学生系统学习了数据加工处理、金融计算和金融建模技术,为以后的学习、研究和工作打下了良好的基础。作者有深厚的数理统计和金融工程专业的知识背景,有多年应用SAS编程解决实际问题的经验,此书很值得阅读和作手册使用。为此,我诚挚地将它椎荐给读者。宋逢明2003年11月于清华园前言计算机技术的发展带来了许多学科的繁荣。要想深刻了解现代金融的内涵,更好地应用和发展它的理论与技术,离开计算机,没有计算,只能是空谈。希望本书以及作者其他相关著作的出版会对金融计算起到一定的促进作用。本书每章对应一个金融方面的专题,内容相互独立。各章内容一般由三大模块组成:金融理论与模型、算法实现以及计算程序。其中的计算程序又是各章的重点内容。所有章节的内容都展现了作者一个研究的相关计算,既有金融理论又有在中国金融市场的实际应用背景。具体章节内容如下:·第1章本书金融数据介绍·第2章市场收益计算·第3章固定收人证券计算·第4章股本与市值比例计算·第5章收益波动率计算·第6章指数编制与计算·第7章股权风险溢价计算·第8章市场风险指标计算·第9章股市风险指标分解算法·第10章存贷款数据整理与分析·第11章中国股市CAPM计算·第13章随机模拟基本技术·第14章VaR计算与事后检验·第15章利率期限结构计算·第16章可转换债券定价计算·第17章右截尾数据EM算法本书选择SAS软件为应用平台,以作者《SAS编程技术与金融数据处理》为基础,全方位、深层次展现了SAS编程技巧,如SAS宏功能、数组方式和IML编程等方面的复杂应用。本书给出了多思路的算法实现,如第6章和第7章计