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金融资产的定价理论与数值计算—附C十十程序有这些C十十源程序都在Visual C十十6.0版本上经过精心的验证和调试，可以直接应用于金融教学、金融科研和金融实务.如果需要的话，请登录博客“:∥blog.sina/sci-finance”留言，作者长期从事计算金融的科研、教学与实务工作，做过证券，主持开发过大型金融资产定价和决策系统.作者数年前到高校任教直至现在，在此期间发现，我国高校不仅在金融科研、教学方面与国际上存在着较大差距，而且观念上还远落后于国内金融实务界，因此，作者萌发了撰写一部反映金融发展趋势的书籍.在同仁的鼓励下，作者从2004年着手本书的写作和编程，前后花了四年左右的时间.感谢刘为民同志在本书的编程过程中给予的支持.另外，还要把诚挚的感谢送给本书的编辑，他们为本书的出版做了大量艰辛的工作.感谢所有对本书写作和出版给予过支持的同志计算金融学是一门交叉学科，在我国涉足这领域的人不多，金融危机或许使人们认识到它的重要性.本书是国内关于这一方面研究的极少图书之一，希望它的出版可在一定程度上缩短我国在金融科研、金融教学和金融实务等方面与国际上的差距.由于本人水平有限，本书肯定还存在一些不完善的地方，权且作为抛砖引玉，期待后续类似图书质量越来越高本书在使用过程中如果有什么问题，欢迎登录博客“:∥blog.sina/scifinance'”留言，以便进一步提高本书的质量.田文昭2009.5.202目录第1章货币的时间价值及应用…(1)§1.1单利计息与复利计息…(1)1.1.1累积函数·(1)(1)1.1.3单利计息与复利计息……(2)(4)(5)(7)1.1.7连续复利……(9)§1.2多期复利终值和现值…(9)1.2.1多期复利终值(9)1.2.2多期复利现值…(11)1.2.3年金的终值和现值(13)§1.3固定收益证券定价……(13)1.3.1固定收益证券的基本特征和种类(13)(14)1.3.3零息债券定价……(16)1.3.4债券的到期收益率(17)1.3.5债券的赎回收益率(19)(22)(24)(27)1.4.1普通股定价的基本模型一贴息贴现模型…(27)(29)§1.5本章小结…(31)第2章远期、期货与互换…………(32)§2.1远期定价(32)2.1.1无收益证券的远期…(33)2.1.2支付已知现金收益证券的远期·(34)2.1.3支付已知红利率证券的远期…………(37)S2.2期货定价(39)2.2.1期货价格与远期价格之间的关系………(40)1
